为切实做好科创板的融资融券业务管理、保障投资者权益,我司针对科创板融资融券业务实施如下管理措施:
一、集中度控制
(1)信用账户维持担保比例不高于180%的,持仓单一科创板股票市值占信用账户总资产的比例为0%;
(2)信用账户维持担保比例高于180%的,持仓单一科创板股票市值占信用账户总资产的比例不超过15%;
(3)信用账户持仓科创板单一板块的股票市值占信用账户总资产的比例不超过30%。
二、担保证券及标的证券管理
(1)担保证券方面,科创板股票上市后首日即统一纳入担保证券范围,担保折算率上限为30%。
(2)融资标的证券方面,我司根据科创板股票上市公司基本面情况择优纳入融资标的证券范围,上市交易前3个月内融资保证金比例不低于200%,交易满3个月后我司有权根据股票估值等情况重新调整相关个股的融资保证金比例。
(3)融券标的证券方面,我司将根据科创板券源情况将相关个股适时纳入融券标的证券范围,并赋予投资者适当的融券保证金比例。
三、平仓规则
(1)信用账户警戒线与平仓线暂分别设定为150%和130%。
(2)若投资者信用账户T日发生逾期、跌破平仓线或达到合同约定的其他强平条件,且投资者未按要求进行追保的,我司将于T+1日9点半开盘后,对投资者信用账户执行强制平仓。
四、合约展期
对于信用账户科创板单一板块持仓集中度超过30%的信用账户,我司将禁止通过自助方式办理融资融券合约展期申请业务,请联系所在营业部临柜办理合约展期。
五、提取担保品
对于满足信用账户担保品提取条件的投资者,我司要求提取担保品后,科创板单一板块的股票市值占信用账户总资产的比例不得超过30%;对于信用账户科创板单一板块的股票市值占信用账户总资产的比例已超过30%,且满足信用账户担保品提取条件的投资者,可以提取科创板股票。科创板推出初期,为防范风险,对于信用账户维持担保比例超过300%的投资者,请联系所在营业部办理担保品提取事宜。
广发证券股份有限公司
2019年7月11日