各位尊敬的投资者：
根据沪深交易所《关于部分期权合约最后交易日、行权日、到期日、行权交收日调整的公告》，2023年1月到期期权合约（包括50ETF【510050】期权、300ETF【含510300、159919】期权、500ETF【含510500、159922】期权、创业板ETF【159915】期权、深100ETF【159901】期权）的最后交易日、行权日、到期日由2023年1月25日调整为2023年1月30日（节后第一个交易日），交收日由2023年1月26日调整为2023年1月31日，届时相关期权合约将到期。为有效防范期权行权交收风险，1月临到期期权合约保证金浮动比例收取方式如下：
1、从1月20日（节前最后一个交易日）起至30日（节后第一个交易日）止，连续两个交易日上浮1月临到期部分期权合约的保证金缴存比例。
2、1月临到期认购、认沽期权合约（不含深度虚值期权合约）相应保证金上浮比例因标的而异，具体如下所示：
创业板ETF期权：50%，
其他的ETF期权：40%；
3、临到期期权合约保证金缴存比例的调整仅包括实值、平值、轻度虚值的期权合约，不包括深度虚值的期权合约。其中，深度虚值期权合约指虚值程度大于等于5%的认购和认沽期权合约。
认购期权虚值程度：（合约行权价格 - 标的价格）/ 标的价格，
认沽期权虚值程度：（标的价格 - 合约行权价格）/ 标的价格。
请投资者关注持仓保证金变化，有效落实各项措施，控制行权交割风险。根据沪深交易所、中国结算交易规则、广发证券相关规定及合同相关约定，在行权交割日：
1、如投资者出现行权应付资金交收不足，构成行权资金交收违约，投资者将承担相应的违约责任、违约金、罚息等，且其应收合约标的将被划转至广发证券处置账户进行转处置；
2、如投资者出现行权应付合约标的交割不足，构成行权合约标的交割违约，投资者将承担相应的违约责任、违约金、罚息等，且中国结算将对投资者未交付部分按照合约标的当日收盘价的110%进行现金结算。
广发证券股份有限公司
2023/1/17
